Die Verkaufspreissicherung wird im Finanzwesen und Börsensprachgebrauch als Hedging bezeichnet. Eine „Sonderform“ ist dabei das Short Hedge. Sie versteht sich als Short Position in einem Future-Kontrakt und beinhaltet die Verkaufsabsicherung. Betroffen davon kann beispielsweise sein eine Kapitalanlage. Der Hedger, der eine Long Position eingeht, wird parallel zum Grundgeschäft (der Kassaposition), eine Short Position auf dem Terminmarkt eröffnen. Damit soll ein eventueller Wertverlust ausgeglichen werden.
Handelt es sich um einen Währungs-Future wirkt ein Short Hedge so, dass die Gewinnposition durch das Fallen der betroffenen Währung (z. B. USD im Verhältnis zum Euro) in Gefahr gerät und bei steigendem Wert der betreffenden Währung das Risiko durch eine äquivalente Short Position ausgeglichen wird.
Somit wird ein Hedger im Kassamarkt, der eine Long Position einnimmt, sich mit einem Short Hedge absichern, d. h., einen Future-Kontrakt verkaufen.